Sfp в трейдинге что это
4. Проскальзывание
Разница между уровнем, на котором установлен ордер, и уровнем, где этот ордер исполняется, называется проскальзыванием.
Другими словами, проскальзыванием называют разницу между ценой, по которой вы хотите исполнить ордер, и ценой, по которой этот ордер фактически исполняется.
Все трейдеры, особенно крупные, стремятся избежать проскальзывания.
Для крупных трейдеров мизерные проценты проскальзывания могут привести к потере тысяч долларов.
Поэтому, независимо от того, открывают они новые сделки или закрывают существующие, крупные трейдеры стараются сделать все возможное, чтобы исполнить свои ордера как можно ближе к их идеальным ценам.
Поскольку возможность практической реализации мгновенного исполнения ордера на несколько миллионов долларов по точной цене, например, в 13 000$, очень низка, крупные трейдеры распределяют свои ордера возле идеального среднего уровня, например, от 12 800$ до 13 200$.
Таким образом, у крупных трейдеров ордера часто размещаются не только на уровне, на котором они надеются их исполнить, но также чуть выше и ниже этого уровня.
Заключение
Любой начинающий инвестор Форекс должен досконально разбираться в базовых понятиях, определяющих механизм функционирования данного рынка. Понимание того, что такое пипсы в трейдинге валютными парами, поможет спекулянту обоснованно планировать свои сделки и корректно оценивать их результаты. Кроме того, трейдеру следует научиться определять денежную стоимость pips. Стратегия пипсовки позволяет успешно совершать кратковременные сделки с умеренным подходом к угрозе возможных потерь.
Несмотря на кажущуюся необъятность финансовых рынков, некоторым особенно крупным трейдерам иногда бывает сложно набирать инвестиционные позиции. Именно поэтому им приходиться скрывать свое присутствие на рынке и реализовывать сделки в пиковых ценовых зонах, где ликвидность актива достигает максимальных значений. Причем покупают они зачастую в тех местах, где толпа стремиться продать и наоборот продают в точках массовых покупок.
Это позволяет “крупняку” набирать объемные позиции и вести рынок в нужном им направлении. В результате их торговой деятельности возникают так называемые “ложные пробои” – разворотные свечные паттерны, на которые очень часто попадаются неопытные трейдеры.
Одним из инструментов выявления разворотных формаций является индикатор swing failure pattern indicator, который позволяет с очень высокой долей вероятности определять ложные пробои и прочие обманные свечные сетапы.
Описание паттерна
Паттерн Swing Failure Pattern (SFP) – это торговый сетап, возникающий в момент, когда крупные инвесторы выбивают стоп-лоссы толпы трейдеров, расположенные за ключевыми ценовыми максимумами или ключевыми минимумами. Их цель сгенерировать достаточную ликвидность для толчка актива в противоположном направлении.
При пробитии ценой ключевого уровня и последующего закрытия бара ниже него можно говорить о потенциальном медвежьем SFP. Данная формация является отличной возможностью для входа в короткую позицию. При падении цены до ключевого нижнего уровня и закрытия бара выше него можно думать о входе в длинную позицию.
Как это можно использовать?
Swing Failure используется для входа в сделку на ожидании разворота тренда. Сигналом ко входу в позицию является закрепление цены перед уровнем после случившегося пробоя. При формировании ложного восходящего тренда инициируется короткая позиция, в случае нисходящего направления рынка - длинная. Эти сигналы также можно использовать для выхода из сделок в случаях, если Вы уже сидите в позиции.
При пробитии ключевого минимума или максимума (когда срабатывает массив стоп-ордеров установленных над/под уровнем) и последующем закрытии свечи, спровоцировавшей стоп-ран, выше/ ниже этого минимума/максимума возникает ситуация при которой происходит так называемый “захват ликвидности“.
Захват ликвидности – это ситуация при которой крупные трейдеры выставляют объемные ордера, поглощающие заявки толпы и провоцирующие импульс в противоположном направлении.
“Крупняк” пользуется нехитрым, однако весьма эффективным методом набора позиций. Вначале он массово сбивает стопы, заставляя одних трейдеров закрывать позиции по лимитным ордерам, других он ловит в момент неопределенности хода рынка после пробития, когда масса разворачиваться и начинает открывать сделки по пробитию, ожидая дальнейшего импульса. В момент, когда позиция набрана, крупный инвестор выкупает все заявки стоящие у него на пути, тем самым провоцирует движение в противоположном направлении.
- При медвежьем SFP. Дождаться закрытия стоп-рановой свечи (пиковый бар должен закрыться ниже максимума) после чего войти в короткую позицию. Стоп-ордер следует устанавливать за тенью SFP свечи.
- При бычьем SFP. Дождаться закрытия стоп-рановой свечи (пиковый бар должен закрыться выше минимума) после чего войти в длинную позицию. Стоп-ордер следует устанавливать за тенью SFP свечи.
Другой подход к торговле по паттерну Swing Failure Pattern подразумевает:
Выжидание момента появления одного или нескольких триггеров, к примеру, прорыва уровня, формирования пин-бара, ложного пробоя и т.п. а затем вход по закрытию последней свечи в формации. В структуру данного подхода заложено меньше риска, однако торговые возможности трейдера представлены в значительном сокращении.
Пример сделки по Failure Swing
Точкой входа служит закрытие свечи перед ключевым ранее пробитым уровнем. Иногда котировки могут сменяться настолько быстро, что попросту невозможно будет вклиниться в стакан со своей заявкой.
В этих случаях не стоит суетиться – лучше пропустить потенциальную сделку, чем войти на невыгодных условиях.
Следует дождаться окончания формирования паттерна, чтобы точно знать, что это именно Failure Swing, а не какой-то похожий сетап. Не стоит пытаться угадывать паттерн до завершения его формирования. Догадки и желания трейдера делают торговый процесс весьма напряженным, что не лучшим образом сказывается на качестве торговли.
Стратегию выхода из сделки каждый трейдер должен подбирать под себя. Отталкиваться нужно от характера поведения цены, позволяя рынку свободно дышать, дабы избежать преждевременного закрытия сделки и потери части прибыли. К примеру, для выхода из сделки можно использовать индикатор уровней Фибоначчи, которые являются частью волновой теории Эллиотта.
Индикатор позволяет определять зоны окончания формирования волн при первом неудавшемся свинге. Последующие волны могут быть полезными при определении потенциальных точек выхода, в особенности на небольших тайм-фреймах (1H и 4H). Их можно использовать в качестве уровней сопротивления и поддержки. Зачастую по ходу движения происходят затормаживания, после чего происходит либо продолжение тренда, либо инициируется разворот в пределах этих уровней.
SFP индикатор для MetaTrader
Для того чтобы облегчить себе работу и не искать нужные свечные формации вручную, следует установить на платформу индикатор поиска точек входа по паттерну SFP - sfp pattern indicator. Данный инструмент можно использовать и на MT4 и на MT5. Он позволяет определять места на графике, в которых крупные торговцы охотятся стоп-лоссы толпы трейдеров, и упреждает пользователя от попадания в ловушки установленные маркет-мейкером. Единственный минус индикатора – платная основа. Однако если Вы не хотите покупать данный технический инструмент, при большом желании и базовых знаниях программирования вы можете скомпоновать свой собственный индикатор, благо платформа MetaTrader позволяет это делать.
Индикатор производит поиск шаблонов SFP исходя из выбранных пользователем настроек. Если график, в котором найден шаблон, не выбран пользователем заранее, то программа автоматически открывает новое окно и отрисовывает найденный паттерн.
Паттерн “неудавшийся свинг” (Failure Swing Pattern) не является на 100% надёжным, но демонстрирует достаточно высокую точность, чтобы стать одной из самых простых и эффективных систем в торговле на рынке Forex.
Многие трейдеры оценивают его точность в 70%. Это значение достигается в определённых условиях и в комбинациях с другими инструментами, а также при определённом характере интересующего рынка.
Давайте разберёмся в этом.
Проще говоря, неудавшийся свинг – это неспособность рынка сформировать новый минимум ниже предыдущего минимума на медвежьем или боковом рынке, а также новый максимум выше предыдущего максимума на бычьем или боковом рынке.
Более того, для завершения паттерна рынок должен пробить предыдущий максимум в нисходящем тренде или предыдущий минимум в восходящем тренде, а также на боковом рынке.
Точка А – это последний минимум нисходящего тренда или последний максимум восходящего тренда.
Точка B – это первый максимум или минимум, корректирующий основной тренд.
Точка С – это более высокий по сравнению с точкой A минимум в нисходящем тренде или более низкий максимум в восходящем тренде.
Тем не менее, лучше упустить эти возможности, поскольку они часто являются недолговечными и не приносят больших прибылей, оказываясь в итоге краткосрочными коррекциями, чем разворотами тренда.
Некоторые предпочитают входить в сделку как можно раньше, прежде чем присоединится большинство трейдеров, вызвав огромный скачок цены.
С другой стороны, мы предпочитаем ждать завершения паттерна, чтобы торговать по тому, что на самом деле существует, а не по тому, что нам хочется видеть.
Когда формирование паттерна завершится, мы точно знаем, что перед нами Failure Swing.
Лучше не пытайтесь угадать, получится на графике паттерн Failure Swing или нет, пока его формирование не завершится.
Опыт говорит нам именно об этом, кроме того, торговля может стать очень напряженной, если она ведётся на основе догадок и желаний.
Как только вы увидите доказательства, никаких сомнений остаться не должно.
Стратегия выхода может быть у каждого своя, и, в отличие от входа, выход сложнее и зависит от ваших предпочтений.
В зависимости от характера тренда, мы предпочитаем использовать то, что даст нам хорошую прибыль, позволяя рынку дышать, избегая слишком раннего вылета, и не теряя слишком много прибыли.
Кроме того, поскольку нам нравится также применять в своей торговле волновой анализ Эллиотта, мы часто пользуемся расширениями Фибоначчи, которые являются частью волновой теории Эллиотта.
Эти расширения дают нам представление о том, где могут завершиться следующие волны, вызванные первым неудавшимся свингом.
Программное обеспечение, которое мы используем, позволяет нам легко начертить возможную комбинацию волн, а затем добавить наиболее вероятные расширения Фибоначчи для этих волн.
Другие волны, тоже полезные для прогнозирования возможных точек выхода, особенно на небольших таймфреймах, таких как 4h или 1h, выполняют роль уровней поддержки и сопротивления (S/R).
Довольно часто движение немного затормаживается, а затем продолжается или разворачивается именно на этих уровнях.
В зависимости от общего состояния рынка и вашего анализа вы можете фиксировать прибыль и устанавливать стоп-лоссы на наиболее важных уровнях S/R, соответственно.
Индикатор Failure Swing Pattern имеет высокий уровень точности, но, как и у всех паттернов, при определённых условиях его точность может быть выше или ниже в зависимости от конкретного случая.
Волны Эллиотта – нашим любимым методом проверки результатов паттерна является его комбинация с индикатором “волны Эллиотта“.
Нет ничего лучше обнаружения неудавшегося свинга в начале крупного пятиволнового движения с потенциально прибыльным возвратом.
Недостатком этого варианта является то, что волны Эллиотта гораздо сложнее, чем Failure Swing Pattern, и это может увеличить сложность вашей торговой системы или даже создать аналитический ступор.
Нам нравится, когда всё просто, поэтому мы часто просто открываем сделку, если паттерн выглядит и ведёт себя правильно.
RSI – комбинация паттерна Failure Swing с RSI является идеальной в тех случаях, когда вы собираетесь открывать сделки против тренда или ловить максимумы и минимумы.
Скользящие средние – нам нравится использовать паттерн Failure Swing в комбинации со скользящими средними по двум причинам.
- Направление тренда – скользящие средние помогают нам легко определить направление основного тренда.
- Выбор момента выхода – более быстрые скользящие средние или скользящие средние с меньшим таймфреймом помогают нам управлять выходом более эффективно, чем многие другие индикаторы.
Паттерн Failure Swing может быть основой вашей системы торговли на Форекс или использоваться в качестве дополнительного подтверждения того, что вы находитесь на правильной стороне рынка.
В любом случае его полезность в торговле на рынке Форекс является весьма значительной, так как это самый простой способ определить путь наименьшего сопротивления для валютной пары, по которой вы торгуете.
Тем не менее, необходимо проявлять осторожность, чтобы правильно оценить рыночную фазу и таймфрейм, так как на более низких таймфреймах паттерн Failure Swing при корректирующих движениях может вводить в заблуждение и показывать неверное направление.
Надеемся, вам понравилась эта статья. Будем очень рады прочесть ваши комментарии и мысли в разделе комментариев ниже.
5. Размещение стоп-лосса
8. Паттерны Swing Failure
Простое описание: SFP происходит, когда свеча либо активирует стоп-лосс выше ключевого максимума, но потом закрывается ниже этого максимума (медвежий SFP) или активирует стоп-лосс ниже ключевого минимума, но потом закрывается выше этого минимума (бычий SFP).
Подробное описание: если ключевой минимум или максимум оказывается пробит (т. е. стоп-лоссы, расположенные ниже или выше него, оказываются сбиты), но затем свеча, которая спровоцировала стоп-ран, закрывается выше этого минимума или ниже этого максимума, у вас есть веские причины полагать, что данное движение было ничем иным, как “захватом ликвидности“.
Захват ликвидности – это попытка крупных трейдеров заполнить свои ордера так, чтобы вызвать значительное движение в противоположном направлении.
Когда это происходит, реальной целью временного сброса (дампа) является накачивание (памп) цены, а цель временного накачивания – сброс.
По сути, это выглядит так:
Сбиваете стопы и заставляете людей выходить из своих сделок > ловите трейдеров выше или ниже уровня ложного пробоя > используйте оба набора свежих ордеров, чтобы подвинуть цену в противоположном направлении.
Сегодня мы поговорим об одном из самых мощных сетапов Price Action, который при этом мало известен широкой публике.
Swing Failure Pattern – ложный пробой уровня максимума или минимума предыдущего свинга. Главным популяризатором этого паттерна является британский трейдер Том Данте, его статьи вы можете найти у нас на форуме.
Эффективность SFP такова, что после овладения навыками безошибочного определения этого сетапа многие трейдеры используют его как полноценную торговую систему. В обзоре предложен вариант работы по паттерну со стоп-лосом и тейк-профитом, рассмотрены вопросы мани менеджмента стратегии и примеры сделок.
6. Стоп-ран – часть A
В общих чертах, стоп-ран – это любое движение цены, которое вызывает активацию значительного количества стоп-лоссов.
Стоп-ран приводит к тому, что люди вынужденно выходят из своих сделок.
Если цена рисует массивный фитиль в сторону снижения, многие люди, играющие на повышение, вынуждены покинуть свои позиции, потому что у них срабатывают стоп-лоссы (т. е. их sell-стопы).
Если цена рисует массивный фитиль в сторону повышения, люди, играющие на понижение, тоже вынуждены покинуть свои позиции, потому что у них срабатывают стоп-лоссы (т. е. их buy-стопы).
SFP – это ситуация, при которой Price Action на графике свидетельствует о намерении крупных трейдеров вытеснить других трейдеров из своих позиций, чтобы получить возможность генерировать значительное движение цены в противоположном направлении.
Охота на стоп-лоссы других трейдеров – это один из способов, с помощью которых крупные трейдеры пытаются минимизировать проскальзывание, т. е. уменьшить потери, которые они несут при исполнении большого количества ордеров в одной и той же ценовой области.
Однако это лишь половина истории.
При срабатывании стопов выше ключевого максимума или ниже ключевого минимума колебания также попадают в ловушку трейдеров, торгующих по пробою, т. е. трейдеры, которые входят в длинные позиции, как только цена поднимается выше предыдущего максимума, или которые открывают короткие сделки, как только цена опускается ниже предыдущего минимума.
Давайте рассмотрим эту динамику более подробно.
Заключение
Ложный пробой часто приводит к упущенной прибыли и дополнительному стоп-лоссу. Паттерн SFP демонстрирует, как можно на нем заработать с вероятностью до 90%. Цифра показывает, что трейдерам стоит обратить на него свое внимание.
Понять механизм возникновения паттерна и различные вариации на тему увеличения профита можно из переводов статей и вебинаров Тома Данте, размещенных на нашем форуме. Единственное, что следует оставить без изменения, – это правила определения стоп-лосса. Он выполняет «страховочную роль» при повторных тестированиях.
Форекс – межбанковский рынок валютообменных операций – является сложной системой финансово-экономических отношений. Чтобы полноценно работать в этой области, необходимо владеть множеством специальных понятий. Как правило, науку и практику Форекс-трейдинга инвесторы постигают на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Однако есть базовые моменты, которые начинающий трейдер должен освоить достаточно быстро и в совершенстве. Прежде всего, частному спекулянту необходимо точно выяснить, что такое пипсы и пункты на Форексе, как определяется действительная стоимость одного пипса. Кроме того, полезно будет ознакомиться с особенностями пипсовки – торговой методики, позволяющей заключать прибыльные сделки.
Стоп-лосс – это ордер, который
- Срабатывает, когда выполняется определённое рыночное условие, т. е. когда цена достигает определённого уровня.
- Предназначен для уменьшения потерь трейдера.
Например
- Если вы находитесь в длинной сделке, вы можете установить стоп-лосс на автоматическое закрытие вашей длинной позиции, если цена пробьёт вниз уровень 8800$.
- Если вы находитесь в короткой сделке, вы можете установить стоп-лосс на автоматическое закрытие вашей короткой позиции, если цена поднимется выше уровня 10300$.
Независимо от того, получили вы прибыль или нет, единственный способ выйти из сделки – это исполнить ордер, противоположный тому, что вы использовали для входа в сделку
- Если вы находитесь в длинной позиции, для закрытия сделки вам нужно продать свои активы.
- Если вы находитесь в короткой позиции, для её закрытия вам нужно выкупить свои активы.
Исключений из этого правила нет.
В более общих чертах:
На каждого продавца должен быть покупатель, и наоборот. Единственная причина, по которой вы можете исполнить ордер на покупку, заключается в том, что кто-то другой готов продать вам свои активы.
И точно так же, единственная причина, по которой вы можете исполнить ордер на продажу, заключается в том, что кто-то другой готов купить их у вас.
В случае стоп-лоссов это означает следующее
- Если вы находитесь в длинной сделке, вы используете SELL-STOP (немедленный выход из убыточной длинной позиции).
- Находясь в короткой сделке, вы используете BUY-STOP (немедленный выход из проигрышной короткой позиции).
Когда держатели длинных сделок начинают покидать свои позиции, исполняются ордера на продажу.
Когда держатели коротких сделок начинают покидать свои позиции, исполняются ордера на покупку.
Через некоторое время мы вернёмся к этой важной идее.
3. Стоп-лоссы – часть B
Существует два вида стоп-лоссов: лимитные ордера и рыночные ордера.
Лимитный стоп-лосс работает следующим образом: если цена достигает уровня x (например, 10000$), закрытие позиции должно произойти на уровне y (например, 9990$).
Трейдеры используют лимитные стоп-лоссы, когда хотят контролировать, где именно они выйдут из своих сделок.
Опасность такого подхода заключается в том, что цена иногда движется так быстро, что лимитный стоп-лосс просто не исполняется, то есть, позиция остаётся открытой, что может привести к убыткам больше ожидаемого уровня, и даже к ликвидации.
Рыночный стоп-лосс работает так: если цена достигает уровня x (например, 10000$), закрытие позиции должно произойти по ближайшей доступной цене, какой бы она ни была (например, 9995$, 9989$, 9978$ и так далее).
Люди используют рыночные стоп-лоссы, если хотят быть уверенными в том, что их сделки закроются максимально быстро, независимо от того, что происходит на рынке.
Опасность такого подхода заключается в том, что вы не можете определить цену, по которой в итоге исполнится ваш стоп-лосс.
Например, если цена резко падает, а селл-стоп у вас установлен на 5000$, вполне вероятно, что ваша позиция закроется на уровне 4877$ (вместо 5000$), потому что из-за паники на рынке 4877$ будет первой ценой, по которой возможно исполнение ордера.
Для простоты в данной статье мы будем считать, что все стоп-лоссы являются рыночными.
Паттерн SFP: правила формирования и точки входа
SFP формируется на свинг-хай или свинг-лоу любого таймфрейма, однако наиболее предпочтительными для его поиска являются временные промежутки, начиная с H1 и выше.
Ложному пробою всегда предшествует четкая коррекция, оставляющая после себя «чистое поле» справа от предыдущего максимума или минимума.
На рисунке ниже наглядно представлены этапы образования паттерна SFP на часовом графике EURUSD. После того, как на классическом нисходящем тренде возник очередной свинг-хай, курс значительно скорректировался, оставив возле этого максимума «чистое поле».
Дальнейший рост пары EURUSD привел к появлению свечи, хвост которой незначительно превысил предыдущий максимум, выводя тем самым отложенные ордера и стоп-лоссы в рынок. Несмотря на преобразование этих ордеров в реальные сделки лонг, рост не получил дальнейшего развития.
Это повод для входа: как только тело свечи закрылось ниже предыдущего максимума, открываем шорт на первых тиках новой свечи.
При поиске паттерна SFP главным условием для его образования должна быть очевидность тренда и коррекции , а также пробой предыдущего свинг уровня (максимума или минимума). Если имеются несколько экстремумов, то свеча паттерна в идеале должна пробить все предыдущие значения, либо хотя бы ближайший экстремум .
На рисунке ниже видно образование двух минимумов на коррекции растущего тренда. Свеча SFP-паттерна должна пробить оба значения свинг-лоу. Еще одной особенностью приведенного примера является зона флэта после коррекции. Она не противоречит принципу «свободного пространства» после минимума, причина ее образования – обычная низкая ночная ликвидность на паре EURUSD.
Как и в первом рассмотренном случае, вход по паттерну осуществляем по цене открытия следующей свечи, при этом сама свеча SFP может быть любой конфигурации, форм и размеров , следует только обращать внимание на обязательный перехай/перелоу и закрытие тела свечи выше/ниже экстремума.
SFP : как формируется и почему работает паттерн?
SFP возникает в результате неудачной попытки участников рынка сформировать новый свинг-хай или свинг-лоу. Неудача связана с желанием пула крупных спекулянтов или инвесторов воспользоваться скоплением ликвидности отложенных ордеров на пробой (Buy Stop, Sell Stop) и ордеров ограничения убытка (Stop-loss) для входа в позицию.
К размещению большого количества и большого объема отложек в сравнительно узком ценовом диапазоне приводит свинг, очень похожий на классический тренд. Трейдеров привлекает «чистое» движение вверх или вниз, они выставляют ордера практически в одном месте, чуть выше максимума или минимума, в надежде, что такой «нарисованный» тренд обязательно получит продолжение.
Описанный пример применительно к растущему тренду показан на картинке ниже. Очевидное движение валютной пары вверх приводит к желанию «заскочить» в рынок, поставив ордер сразу за ближайшим максимумом. Там же разместятся стопы участников торгов, оказавшихся, как им становится теперь очевидным, в позиции против тренда.
Крупным игрокам интересна совокупная ликвидность, которая образуется в этой зоне , как только ордера попадут на серверы брокера. Они видят в этом скоплении гарантированную возможность войти в рынок большим объемом за один раз, не повлияв на курс актива. Цена входа будет известна крупному игроку заранее, благодаря видимым объемам на сервере брокера и в стакане.
Дождавшись очередного свинг-хая и позволив хвосту свечи исполнить все отложенные ордера и стопы, чтобы объемы «вышли» в рынок, спекулянты совершат по рынку «зеркальную» сделку.
При этом свеча ложного пробоя может не отличаться от любой другой среднестатистической свечи, – задача маркет мейкеров поглотить объем, не изменив (ухудшив) цену во время сделки.
После срабатывания отложек на рынке возникает следующая ситуация: позиции шорт выбиты по стопу, быки уже в рынке и не могут помешать крупным игрокам «продавить» остановленный рост курса ниже, что и обеспечивает профит по паттерну SFP в 90% случаев.
Что такое пипс?
Слово «пипс» (pips) – результат сокращения и объединения двух слов англоязычного происхождения – percentage («процентное отношение»), point («пункт»). Таким образом, понятием «пипс» принято обозначать так называемый процентный пункт, характеризующий величину минимального колебания курса валютной пары на Форекс, что составляет 1/100 (одну сотую) процента. Использование этой единицы измерения позволяет трейдеру быстро и четко замечать мельчайшие изменения цены. Помимо этого, пипс способствует детализации рыночного курса, уточняя котировку с пятого символа, следующего после запятой.
Как известно, валютный курс Форекс традиционно определяется и публикуется с точностью до четвертого символа, если считать после запятой. Получается, что пипс – это четвертый знак, следующий после запятой в значении котировки. Изменение четвертой цифры в котировке считается минимально возможным колебанием стоимости валюты. Например, если курс EURUSD – самой популярной валютной пары Форекс – понизился с отметки 1.1200 до уровня 1.1150, опытные инвесторы констатируют изменение рыночной цены на 50 (пятьдесят) пипсов.
Рисунок 1. Что такое пипс в значении котировки
Надо отметить, что многие спекулянты стараются фиксировать небольшую прибыль, прогнозируя подобную динамику и совершая кратковременные сделки. Уменьшение или увеличение котировки на величину, превышающую 100 пипсов, считается нетипичной ситуацией и определяется как «большая фигура» – термин, являющийся общепринятым среди спекулянтов Форекс. Если совершается крупная сделка, объем которой составляет минимум 1 (один) лот, столь незначительная величина, равная 1 (одному) пипсу, в полной мере окупает себя, когда позиция завершается с прибылью.
Что касается валютных инструментов, в которых присутствует японская иена (JPY), один пипс для таких пар соответствует второму символу, следующему после запятой в обозначении котировки. Данное обстоятельство обусловлено двузначным курсом японской валюты, определяемым относительно американского доллара (USD). К примеру, в июле 2017 года курс инструмента USDJPY составлял приблизительно 111,40. Таким образом, 1 (один) пипс соответствует значению 0.0001, а для инструментов с JPY – 0.01. Если же для вычисления котировки применяется пять символов, следующих после запятой, динамика одного пункта в значении курса будет равняться 10 (десяти) пипсам.
1. Двухминутное разъяснение
Паттерн неудавшегося свинга (Swing Failure Pattern, SFP) – это торговая ситуация, в которой крупные трейдеры охотятся за стоп-лоссами, расположенными выше ключевого максимума или ниже ключевого минимума, с целью генерирования ликвидности, необходимой для толчка цены в противоположном направлении.
Если цена на графике пробивается выше ключевого максимума, но затем закрывается ниже этого максимума, перед нами потенциальный медвежий SFP.
Медвежьи SFP открывают возможности для коротких сделок.
Если цена на графике опускается ниже ключевого минимума, но затем закрывается выше этого минимума, мы наблюдаем потенциальный бычий SFP.
Бычьи SFP предлагают возможности для длинных сделок.
Примеры сделок
На минимуме нисходящего тренда пары USDCHF образовалась коррекция, вскоре «нарисовавшая» очередной максимум (1). Последовавшее за этим продолжение тренда оказалось неудачным, но достаточным для образования паттерна SFP на ретесте максимума в точке (2).
- Предыдущие максимумы переписаны, при этом тело свечи не зашло за уровень сопротивления;
- После свинг-хая прошло достаточно сильное трендовое движение.
Паттерн SFP не требует дополнительных подтверждений, входим в продажи на открытии следующей свечи. Стоп лосс определяем по индикатору ATR (14), где оставляем стандартные настройки, так как график дневной. Тейк профит разместим чуть выше локального минимума.
Такая стратегия позволила зафиксировать прибыль раньше разворота пары USDCHF на рост. Прибыль составила практически 100 пунктов при риске 1 к 1 (стоп равен тейку).
Торговля по паттерну SFP на дневных свечах прибыльна, но имеет недостаток – редкое появление сигналов. Таймфрейм H1 более удобен в этом плане, предлагая достаточную прибыль от сделки.
Это видно из часового графика USDCAD – наиболее подходящей для такой стратегии валютной пары. Паттерн возникает вместе с двойным дном, на ретесте очевиден пробой предыдущего минимума, позволивший крупным игрокам поглотить «отложки» стопов и Sell stop ордеров.
Мы не ждем подтверждений, поэтому входим сразу после закрытия свечи SFP. Сетап отрабатывает, несмотря на то, что последующая свеча еще раз тестирует поддержку.
Сразу после входа выставляем сначала стоп-лосс, равный значению индикатора ATR с периодом 24, и тейк-профит. Последний ставим чуть ближе предыдущего максимума, что обеспечивает нам профит 23 пункта.
2. Стоп-лоссы – часть A
Прежде чем перейти к исследованию всех аспектов SFP, нужно вспомнить некоторые основы теории, рассмотрев принципы размещения стоп-лоссов.
Важные особенности
Паттерн можно обнаружить на любом временном промежутке, но трейдерам стоит искать SFP, начиная с часовых свечей. Залогом успешной отработки ложного пробоя служит ликвидность отложенных ордеров и стопов, привлекающая крупных игроков, которой просто может не быть на мелких таймфреймах.
По той же причине важна очевидность отката от свинг-хая и свинг-лоу для всех участников торгов, не стоит искать паттерн на участках флета, на минимумах и максимумах которого не будет необходимого количества отложенных ордеров.
На графике ниже видно, что падение AUDUSD закончилось флэтом в зоне 1, паттерн SFP возникает только после значительного отскока и ретеста минимумов поддержки в зоне 2.
При скоплении нескольких минимумов подряд (двойное, тройное дно или вершины) свеча SFP должна в идеале хвостом пробить все предыдущие экстремумы, но при этом цена закрытия должна быть выше минимума (ниже максимума).
Форма свечи может быть любой, часто она будет похожа на пин-бар, допускается возможность ретеста, если он происходит в ближайшие рабочие промежутки (таймфреймы, выбранные трейдером).
Если уровни поддержки и сопротивления тестируются большое количество раз, каждый новый ложный пробой уменьшает вероятность образования паттерна SFP. Ориентируйтесь на три-четыре ретеста.
Стратегия работает на любых валютных парах, показывая отличные результаты при работе с USDCAD. Возможно использование паттерна на других инструментах, если трейдеры смогут учесть частые гэпы на открытии фондовых бирж.
Стоп-раны, охота на ликвидность и разворотные паттерны
В этом блоге рассматриваются концепции и теории, основанные на Price Action.
В методике торговли на основе ценового действия (Price action-based trading, PABT) предполагается, что можно эффективно торговать активами, изучая только движения цены.
PABT обычно не подразумевает использования индикаторов (таких как RSI, MACD или OBV), так как индикаторы считаются ненужными, бесполезными или вводящими в заблуждение инструментами, не нужными для изучения рынков, планирования и выполнения сделок.
Дисклеймер 1. Информация, которая содержится в этой статье, предназначена только для образовательных целей; она не может рассматриваться в качестве консультации по финансовым вопросам любого рода. Всегда проводите своё собственное исследование перед входом в сделку или выходом из неё.
Дисклеймер 2. Представленные здесь идеи основаны на нашем собственном торговом опыте и нашей интерпретации контента, опубликованного другими трейдерами. В этом искусстве или этой науке не понимаю; и любые ошибки или вводящие в заблуждение утверждения в данной статье – полностью наша вина. В этой сфере есть гораздо более опытные, знающие и успешные трейдеры, чем мы, и именно на их контент мы рекомендуем вам обратить внимание.
7. Стоп-ран– часть B
Трейдеры, особенно розничные, чаще всего размещают свои стоп-лоссы возле одной из трёх ключевых областей на графике
- Психологические уровни (как правило, это круглые числа вроде 6000$, 6500$, 7000$ и т. д.
- Максимумы ( /\ ) и минимумы ( \/ ) колебаний: максимум колебания (или свинга) – это точка на графике, где цена образует перевёрнутую букву V (вершина вверху), прежде чем пойти вниз; минимум колебания – это точка на графике, где цена образует обычную букву V (вершина внизу), прежде чем начать движение вверх. Стоп-лоссы часто размещаются выше максимумов и ниже минимумов колебаний исходя из расчёта на то, что, если уровень ключевого максимума или минимума будет нарушен (т. е. если будет сформирован более высокий максимум или более низкий минимум), цена, скорее всего, продолжит движение в том же направлении.
- Локальные тела или фитили свечей – стопы иногда помещаются чуть ниже или выше тела или фитиля ближайшей свечи или чуть ниже или выше тела или фитиля третьей ближайшей свечи.
Как следует из названия, индикатор Swing Failure Pattern имеет непосредственное отношение к стоп-лоссам, размещённым выше ключевых максимумов и ниже ключевых минимумов (см. пункт 8 ниже).
Пипсы, пункты
Начинающие инвесторы Форекс часто спрашивают, есть ли разница между пунктом и пипсом. Можно сказать, что понятие пункт (point), понятие пипс (pips) – родственные термины. Однако пункт характеризует динамику рыночного курса с левой стороны от запятой в значении котировки.
Рисунок 2. Есть ли разница между пипсом и пунктом
Параметр point считается более укрупненным, поэтому он применяется, как правило, на рынке ценных бумаг, где осуществляется трейдинг акциями. Иными словами, если рыночная стоимость конкретного фондового инструмента сократилась с отметки 130 USD до уровня 120 USD, то констатируется изменение котировки на 10 (десять) пунктов. Для фондового рынка очень часто используется еще один типичный параметр, называемый «тиком». Один такой «тик» соответствует значению, равному 1/10 (одной десятой) пункта. Если рассматривать вышеупомянутый пример с курсом ценной бумаги, рыночная стоимость акции уменьшилась на 100 (сто) тиков. Если же говорить о пунктах и пипсах на Форекс, где валютные котировки зачастую изменяются с точностью до сотых и тысячных символов, можно утверждать, что данные понятия в условиях этого рынка являются тождественными.
Рисунок 3. Поинты, пункты, пипсы, тики на Форекс
Разобравшись с тем, что такое пипсы на Форекс, трейдер должен понять, для чего они нужны. Иначе говоря, ему следует осознать полезность данного инструмента в трейдинге валютными парами. Этот параметр помогает инвестору быстро и точно определить размер финансового результата – прибыли или убытка – по совершенной сделке. Чтобы достоверно оценивать заработанный доход или полученные потери, спекулянту необходимо научиться грамотно рассчитывать денежный эквивалент 1 (одного) пункта. Надо отметить, что подобные вычисления осуществляются инвестором по специальному алгоритму.
Как определить стоимость пипса?
1 пипс – это сколько в денежном выражении? В качестве наглядного примера для расчета можно использовать инструмент EURUSD – самую востребованную пару на Форекс. Евро в этой паре – базовая единица, USD – котируемая валюта. Чтобы открыть позицию покупки (BUY) одним лотом, составляющим 100 (сто) тысяч EUR, в отношении пары EURUSD по цене 1.1600, необходимо израсходовать 116 (сто шестнадцать) тысяч USD.
Стоимость 1 (одного) pips вычисляется следующим образом:
- Для прямой котировки. Величину одного пипса (0.0001) следует умножить на объем совершаемой сделки (100 000 единиц) и разделить на актуальный рыночный курс (1.1600). Полученное значение – 8.62 EUR – является денежным эквивалентом 1 (одного) pips. Чтобы пересчитать его в USD, необходимо 8.62 EUR умножить на рыночный курс (1.1600). Получится 10 USD.
- Для обратной котировки. Величину одного pips (0.0001) следует умножить на объем заключаемой сделки (100 000 EUR). Полученное значение – 10 USD.
Таким образом, стоимость одного pips зависит от действующего курса определенной валютной пары. Даже самые малые изменения цены могут принести спекулянту Форекс хорошую прибыль. Между прочим, в интернете можно найти калькуляторы, позволяющие быстро и легко определить стоимость одного pips онлайн (рисунок 4).
Рисунок 4. Онлайн-калькулятор стоимости пипса
Что такое «пипсовка»?
Пипсовкой на Форекс принято называть методику трейдинга, подразумевающую совершение быстрых спекулятивных сделок. Прибыль по каждой такой позиции составляет обычно 1-5 пунктов. Очевидное достоинство этой краткосрочной стратегии заключается в том, что предвидеть изменение курса на несколько поинтов трейдеру гораздо проще, нежели прогнозировать более продолжительную динамику котировок. Опытные инвесторы многократно практикуют пипсовку на протяжении торгового дня, что в целом приносит неплохой заработок при минимальных рисках.
Начинающие трейдеры также используют эту стратегию, положительно оценивая её простоту и эффективность. Пипсовка становится фактором хорошего дохода, если спекулянту удается корректно улавливать колебания курса за конкретный промежуток времени. Еще одно преимущество данной методики состоит в том, что для её применения спекулянту не потребуются особые знания и специальные навыки. Огромную роль здесь играет интуиция трейдера – его способность чувствовать динамику, пульс рынка.
Рисунок 5. Способность ощущать пульс рынка предопределяет успешность пипсовки
Прибыльность пипсовки во многом предопределяется размером кредитного плеча (рычага), используемого инвестором Форекс. Рекомендуется применять максимальное плечо, предложенное брокером. Привлекая средства брокерской компании, трейдер может варьировать величиной торгуемого лота в широком диапазоне значений, обладая при этом сравнительно небольшим капиталом на депозите.
Мани менеджмент стратегии
Высокая эффективность стратегии, не предполагает особых настроек мани менеджмента. Используйте стандартные значения риска, не более 1-2% на сделку. Калькулятор лота на сайте рассчитает автоматически необходимую долю инвестиций в выбранный инструмент, исходя из размера общего депозита.
Более подробно про мани менеджмент можно прочитать в тематической статье или найти другие материалы, вписав в поисковик искомое слово.
Уровни стоп-лосс и тейк-профит для паттерна SFP
В стратегии лучше всего использовать динамичный стоп-лосс, размер которого можно определить с помощью индикатора ATR, измеряющего текущую волатильность на указанном трейдером периоде. Он подробно описан в отдельной статье нашего сайта.
Если трейдер занят поисками паттерна на часовом графике, тогда следует ставить стоп-лосс по размеру дневной волатильности. Измените в настройках индикатора период ATR на 24.
На дневном таймфрейме можно оставить стандартное значение 14. Либо выставить 20 (среднее число рабочих дней в месяце).
Значения индикатора в пунктах цены можно узнать наведением крестообразного курсора на свечу SFP. В примере ниже волатильность равна 9 пунктам, которые следует отсчитать от нижней точки.
Ордер на ограничение убытка позволяет трейдеру «пережить дубль»: иногда крупные игроки повторно тестируют зону потенциальных стопов , «высаживая» скальперов. Уровень защитного ордера не переставляется, но трейдер должен закрыть сделку вручную, если какая-либо свеча закроется ниже минимума (в случае с продажами – максимума) паттерна SFP .
Паттерн не рассчитан на долгосрочную или среднесрочную позицию, – задача трейдера состоит в том, чтобы «забрать отскок». Устанавливайте тейк-профит чуть ниже ближайшего максимума или выше минимума, на ближайшем уровне .
Когда стоп-лоссы активируются движением цены вниз, обычно тоже происходят две вещи
- Трейдеры, открывшие длинные позиции, вынуждены выходить из своих сделок. Эти люди открыли свои сделки с надеждой, что цена будет расти, но вместо этого она пошла вниз. Поэтому у них срабатывают “sell-стопы” ( Продажа для выхода из неудачной длинной сделки.)
- Люди, которые собираются играть на понижение по “пробою” уровня, исполняют свои ордера на продажу (продают, если цена пробьет уровень 10000$ вниз, а затем пытаются поймать медвежий пробой.)
Примечание: некоторые торгующие по пробою трейдеры в случае короткой позиции используют для входа в свои сделки рыночные ордера; другие заранее выставляют sell-стопы чуть ниже уровня пробоя. В любом случае, их ордера исполняются как ордера на продажу.
Когда цена опускается ниже ключевого минимума, исполняются ордера на продажу – часть их принадлежит держателям длинных позиций, у которых срабатывают sell-стопы, а второй набор людям, которые играют на понижение по пробою.
Когда крупным трейдерам нужно снизить цену, они часто начинают с того, что толкают её вверх с намерением сбить стопы, размещённые выше ключевого уровня.
Для того, чтобы крупные трейдеры приступили к понижению цены, им нужно исполнить много ордеров на продажу с минимальным проскальзыванием.
Как им исполнить кучу ордеров на продажу с минимальным проскальзыванием?
Получив доступ к большому количеству ордеров на покупку, таких как buy-стопы + длинные ордера трейдеров по пробою, расположенные в одной и той же области.
Именно поэтому крупные трейдеры выставляют выше ниже ключевого уровня.
Активация стопов выше ключевого уровня приводит к срабатыванию buy-стопов (люди вынуждены выходить из своих коротких позиций) и исполнению ордеров на покупку, размещённых трейдерами по пробою (в ловушку попадают люди, которые открывают длинные позиции по очевидному пробою).
Как только крупные трейдеры используют эти ордера на покупку для исполнения своих ордеров на продажу, они могут начать снижать цену!
Таким образом, стоп-ран, подпитываемый накачиванием цены (пампом), часто является предшественником приближающегося спада (дампа).
Когда крупным трейдерам нужно накачать цену, они часто начинают с того, что толкают её вниз с намерением сбить стопы, размещённые ниже ключевого уровня.
Для того, чтобы крупные трейдеры приступили к накачиванию цены, им нужно исполнить много ордеров на покупку с минимальным проскальзыванием.
Как им исполнить кучу ордеров на покупку с минимальным проскальзыванием?
Получив доступ к большому количеству ордеров на продажу, таких как sell-стопы + короткие ордера трейдеров по пробою, расположенные в одной и той же области.
Именно поэтому крупные трейдеры выставляют стопы ниже ключевого уровня.
Активация стопов ниже ключевого уровня приводит к срабатыванию sell-стопов (люди вынуждены выходить из своих длинных позиций) и исполнению ордеров на продажу, размещённых трейдерами по пробою (в ловушку попадают люди, которые открывают короткие позиции по очевидному пробою).
Как только крупные трейдеры используют эти ордера на продажу для исполнения своих ордеров на покупку, они могут начать накачивать цену!
Таким образом, стоп-ран, подпитываемый падением (дампом), часто является предшественником приближающегося взлёта (пампа).
Когда стоп-лоссы активируются движением цены вверх, обычно происходят две вещи
- Трейдеры, открывшие короткие позиции, вынуждены выходить из своих сделок. Эти люди открыли свои сделки с надеждой, что цена будет падать, но вместо этого цена пошла вверх. Таким образом, срабатывают их “buy-стопы” ( Покупка для выхода
из неудачной короткой сделки.) - Люди, которые собираются играть на повышение по “пробою” уровня, исполняют свои ордера на покупку (покупают, если цена пробьет уровень 10000$ вверх, а затем пытаются поймать бычий пробой.)
Примечание: некоторые торгующие по пробою трейдеры при длинной позиции используют для входа в свои сделки рыночные ордера; другие заранее выставляют buy-стопы чуть выше уровня пробоя. В любом случае, их ордера исполняются как ордера на покупку.
Когда цена поднимается выше ключевого максимума, исполняются ордера на покупку – часть их принадлежит держателям коротких позиций, у которых срабатывают buy-стопы, а второй набор людям, которые играют на повышение по пробою.
Читайте также: